أجرت مؤسسة النقد اختبارات التحمل (أو اختبارات الضغط - Stress tests) على النظام المصرفي السعودي خلال النصف الأول من عام 2018 باستخدام بيانات الفترة من عام 2000 إلى نهاية عام 2017. ويهدف الاختبار إلى تقييم متانة النظام المصرفي السعودي وقدرته على امتصاص الصدمات على المستوى الكلي للاقتصاد، والتعرف على مواطن الضعف التي قد يتعرض لها أي مصرف وعلى المستوى الكلي للنظام، وفي ضوء نتائج الاختبار، تقوم مؤسسة النقد بإعداد خطط الاستجابة الرقابية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمعالجة مكامن الضعف. وتجري مؤسسة النقد هذه الاختبارات باستخدام ثلاثة سيناريوهات تمثل ثلاثة مستويات من الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة تقلبات حادة في أسعار النفط أو معدل نمو الإنفاق الحكومي أو أسعار الفائدة الضمنية أو أسعار الفائدة بين المصارف أو معدل نمو مؤشر السوق المالية السعودية؛ حيث تفترض المؤسسة حدوث صدمة خفيفة في السيناريو الأول، ومتوسطة في السيناريو الثاني، وحادة في السيناريو الثالث. وقد ظهرت نتائج اختبار التحمل أنه يمكن للمصارف السعودية تحمل مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية بسهولة. ففي السيناريو الأول (الصدمات الاقتصادية الافتراضية الخفيفة)، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة باعتدال من 1.5 في المئة لتصل إلى 1.54 في المئة في عام 2020، وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة خلال الفترة من 162 في المئة إلى 186 في المئة، وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.83 في المئة (أعلى نسبة) و0.93 في المئة (أدنى نسبة)، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال طوال فترة التحمل لتصل إلى نحو 20 في المئة بنهاية عام 2020. وفي سيناريو الصدمات الاقتصادية المتوسطة، أظهرت النتائج أن نسبة القروض المتعثرة المتوقعة سترتفع باعتدال على أساس المتوسط المرجح لتصل إلى قرابة 2 في المئة، وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.92 في المئة (أعلى نسبة) و0.71 في المئة (أدنى نسبة). وتبعاً لذلك انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة المتوقعة لتصل إلى 168 في المئة بنهاية عام 2020، وانخفضت نسبة كفاية رأس المال المتوقعة على أساس المتوسط المرجح من 20 في المئة إلى 18 في المئة عام 2020. وفي سيناريو الصدمات الاقتصادية الحادة، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3 في المئة عام 2020، وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 3.9 في المئة (أعلى نسبة) و0.83 في المئة (أدنى نسبة)، وانخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة لتصل إلى 154 في المئة عام 2020، وتراجعت نسبة كفاية رأس المال إلى قرابة 15.3 في المئة. وقد أظهرت نتائج اختبار التحمل باستخدام جميع السيناريوهات الثالثة، أن القطاع المصرفي سيظل متمتعاً برأسمال جيد في حالة الصدمات الكبيرة. كما أظهرت الاختبارات بقاء نسب كفاية رأس المال للمصارف أعلى بقدر كافٍ من الحد الأدنى لمتطلبات بازل (3) المقرر تطبيقها خلال الفترة من 2015 إلى 2019 والبالغ نحو 10.5 في المئة، كما أنها أعلى من الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال الذي حددته مؤسسة النقد عند 12 في المئة. مؤسسة النقد تجري الاختبار باستخدام ثلاثة سيناريوهات